Adaptiva Glidande-Medelvärde Mt4

Gör Adaptive Moving Averages Bly till bättre resultat Rörliga medelvärden är ett favoritverktyg för aktiva näringsidkare. När marknaderna konsolideras leder dock denna indikator till många whipsaw-branscher, vilket resulterar i en frustrerande serie små vinster och förluster. Analytiker har tillbringat årtionden som försöker förbättra det enkla rörliga genomsnittet. I den här artikeln tittar vi på dessa ansträngningar och finner att deras sökning har lett till användbara handelsverktyg. (För bakgrundsavläsning på enkla glidande medelvärden, kolla in enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser.) Fördelar och nackdelar med rörliga medelvärden Fördelarna och nackdelarna med glidande medelvärden sammanfattades av Robert Edwards och John Magee i första utgåvan av teknisk analys av Aktiestrenden. när de sa och det var tillbaka år 1941 som vi glatt gjorde upptäckten (även om många andra hade gjort det tidigare) att genom att medelvärda uppgifterna för ett visst antal dagar skulle en sådan kunna utlösa en slags automatiserad trendlinje som definitivt skulle tolka förändringarna av trend Det verkade nästan för bra för att vara sant. Det var faktiskt för bra att vara sant. Med nackdelarna överväga fördelarna, övergav Edwards och Magee snabbt sin dröm om handel från en bungalow på stranden. Men 60 år efter att de skrev dessa ord, fortsätter andra att försöka hitta ett enkelt verktyg som utan tvekan skulle ge marknadernas rikedomar. Enkla rörliga medelvärden För att beräkna ett enkelt glidande medelvärde. lägg till priserna för önskad tidsperiod och dela med antalet utvalda perioder. Att hitta ett fem dagars glidande medelvärde skulle kräva summering av de fem senaste stängningskurserna och dela med fem. Om den senaste stängningen ligger över det rörliga genomsnittet, skulle beståndet anses vara i en uptrend. Nedtrenden definieras av priser som handlar under det rörliga genomsnittet. (För mer, se vår Moving Averages-handledning.) Den här trenddefinierande egenskapen gör det möjligt att flytta medelvärden för att generera handelssignaler. I sin enklaste ansökan köper handlare när priserna flyttar över det glidande genomsnittet och säljer när priserna ligger under den linjen. Ett tillvägagångssätt som det här är garanterat att sätta handlaren på höger sida av varje betydande handel. Tyvärr, under utjämning av data, kommer rörliga medelvärden att ligga bakom marknadsåtgärden och näringsidkaren kommer nästan alltid att ge tillbaka en stor del av sina vinster på även de största vinnande affärer. Exponentiella rörliga medelvärden Analytiker verkar gilla tanken på det glidande genomsnittet och har spenderat år på att försöka minska problemen i samband med denna fördröjning. En av dessa innovationer är det exponentiella glidande medlet (EMA). Detta tillvägagångssätt tilldelar relativt högre viktning till de senaste uppgifterna, och som ett resultat blir den närmare prisåtgärden än ett enkelt glidande medelvärde. Formeln för att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde är: EMA (Vikt Stäng) ((1 Vikt) EMAy) Var: Vikt är utjämningskonstanten vald av analytiker EMAy är exponentiell glidande medelvärde från igår Ett gemensamt viktvärde är 0,181, vilket ligger nära ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. En annan är 0,10, vilket är ungefär ett 10-dagars glidande medelvärde. Även om det minskar lagringen misslyckas det exponentiella glidande medlet att ta itu med ett annat problem med glidande medelvärden, vilket är att deras användning för handelssignaler leder till ett stort antal förlorande affärer. I nya koncept inom tekniska handelssystem. Welles Wilder uppskattar att marknaderna bara trender kvart över tiden. Upp till 75 av handelsåtgärder är begränsade till snäva intervall, när de genomsnittliga köp-och-säljsignalerna kommer att genereras upprepade gånger då priserna snabbt rör sig över och under det glidande genomsnittet. För att lösa detta problem har flera analytiker föreslagit att man varierar viktningsfaktorn för EMA-beräkningen. (Mer information finns om hur rörliga medelvärden används i handeln) Anpassning av rörliga medelvärden till marknadsaktioner En metod att hantera nackdelarna med glidande medelvärden är att multiplicera viktningsfaktorn med ett volatilitetsförhållande. Att göra detta skulle innebära att det rörliga genomsnittet skulle vara längre från det nuvarande priset på volatila marknader. Detta skulle göra det möjligt för vinnarna att springa. Som en trend kommer till ett slut och priserna konsolideras. det rörliga genomsnittet skulle gå närmare den nuvarande marknadsåtgärden och i teorin tillåta näringsidkaren att behålla de flesta vinster som tagits under trenden. I praktiken kan volatilitetsförhållandet vara en indikator, såsom Bollinger Bandwidth, som mäter avståndet mellan de välkända Bollinger Bands. (För mer om denna indikator, se Grunderna i Bollinger-band.) Perry Kaufman föreslog att man ersätter viktvariabeln i EMA-formeln med en konstant baserad på effektivitetsförhållandet (ER) i sin bok, New Trading Systems and Methods. Denna indikator är utformad för att mäta styrkan hos en trend definierad inom ett intervall från -1,0 till 1,0. Det beräknas med en enkel formel: ER (total prisförändring för period) (summa av absoluta prisändringar för varje stapel) Tänk på ett lager som har fem punktersintervaller varje dag och i slutet av fem dagar har fått totalt av 15 poäng. Detta skulle resultera i ett ER på 0,67 (15 poäng uppåtgående rörelse dividerat med det totala 25-punktsintervallet). Hade denna aktie minskat 15 poäng, skulle ER -0.67. (För mer handelsrådgivning från Perry Kaufman, läs Losing To Win. Som beskriver strategier för att hantera handelsförluster.) Principen för en effektivitet i trender är baserad på hur mycket riktningsrörelse (eller trend) du får per enhet av prisrörelsen över en definierad tidsperiod. En ER med 1,0 indikerar att beståndet är i perfekt upptrend -1,0 representerar en perfekt downtrend. I praktiken nås extremiteterna sällan. För att tillämpa denna indikator för att hitta det adaptiva glidande genomsnittet (AMA) måste handlare beräkna vikten med följande, ganska komplexa formeln: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 där: SCF är exponentiell konstant för snabbast EMA tillåten (vanligtvis 2) SCS är exponentiell konstant för den långsammaste EMA tillåten (ofta 30) ER är effektivitetsförhållandet som noterades ovan. Värdet för C används sedan i EMA-formeln istället för den enklare viktvariabeln. Även om det är svårt att beräkna för hand ingår det adaptiva glidande medlet som ett alternativ i nästan alla handelspaketpaket. (För mer på EMA, läs Exploring The Exponential Weighted Moving Average.) Exempel på ett enkelt glidande medelvärde (röd linje), ett exponentiellt glidande medelvärde (blå linje) och det adaptiva glidande medlet (grön linje) visas i Figur 1. Figur 1: AMA är i grön och visar störst grad av utplåning i den intervallbundna åtgärden som ses på höger sida av detta diagram. I de flesta fall ligger det exponentiella glidande medlet, som visas som den blå linjen, närmast prisåtgärden. Det enkla glidande medlet visas som den röda linjen. De tre glidande medelvärdena som visas i figuren är alla benägna att piska på olika tider. Denna nackdel med glidande medelvärden har hittills varit omöjligt att eliminera. Slutsats Robert Colby testade hundratals tekniska analysverktyg i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han slutsatsen att även om det adaptiva glidande medlet är en intressant nyare idé med betydande intellektuell överklagande, visar våra preliminära tester inte någon verklig praktisk fördel för denna mer komplexa trendutjämningsmetod. Det betyder inte att handlare bör ignorera idén. AMA kan kombineras med andra indikatorer för att utveckla ett lönsamt handelssystem. (För mer om detta ämne, läs Upptäck Keltner kanaler och Chaikin Oscillatorn.) ER kan användas som en fristående trendindikator för att hitta de mest lönsamma handelsmöjligheterna. Som ett exempel anger förhållanden över 0,30 starka uppåtgående och representerar potentiella köp. Alternativt, eftersom volatiliteten rör sig i cykler, kan bestånden med det lägsta effektivitetsförhållandet ses som brytningsmöjligheter. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta en företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. MetaTrader 5 - Indikatorer Adaptive Moving Average (AMA) - Indikator för MetaTrader 5 Adaptive Moving Average (AMA) används för att bygga ett glidande medelvärde med låg känslighet för prisserien ljud och kännetecknas av den minsta fördröjningen för trenddetektering. Denna indikator utvecklades och beskrivs av Perry Kaufman i sin bok Smarter Trading. En av nackdelarna med olika utjämningsalgoritmer för prisserier är att oavsiktliga prissteg kan resultera i utseendet på falska trendsignaler. Å andra sidan leder utjämning till den oundvikliga tiden för att förutsäga trenderna. Denna indikator utvecklades för att övervinna dessa två nackdelar. Adaptiv rörlig medelindikator För att definiera den nuvarande marknadsstaten introducerade Kaufman begreppet effektivitetsförhållande (ER), som beräknas med följande formel: ER (i) - nuvärdet av effektivitetsgradssignalen (i) ABS (pris (i) - Pris (i - N)) - Nuvarande signalvärde, absolutvärde av skillnaden mellan nuvarande pris och pris N period sedan Buller (i) Summa (ABS (Pris (i) - Pris (I-1)), N) nuvarande ljudvärde summa av absoluta värden av skillnaden mellan priset för den aktuella perioden och priset för föregående period för N perioder. Vid en stark trend har effektivitetsförhållandet (ER) en tendens att 1 om det inte finns någon riktad rörelse kommer den att vara lite mer än 0. Det erhållna värdet av ER används i exponentiell utjämningsformel: EMA (i) Pris ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) - EMA-utjämningskonstant, n - perioden för exponentiell rörlig EMA (i-1) - tidigare värde av EMA. Utjämningsförhållandet för snabbmarknadsmasten är som för EMA med period 2 (snabb SC 2 (21) 0,6667) och för perioden utan trend måste EMA-perioden vara lika med 30 (långsam SC 2 (301) 0,06452). SSC: SSC (i) (ER (i) (snabb SC - långsam SC) långsam SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 För att effektivisera påverkan av Slutlig beräkningsmetod: AMA (i) Pris (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) eller (efter omläggning ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Pris (i) - AMA (i-1)) AMA (i) - nuvärde av AMA AMA av AMA SSC (i) - nuvarande värde för den skalade utjämningskonstanten. Översatt från ryska av MetaQuotes Software Corp. Originalkod: mql5rucode10Please Hjälp oss att sprida det bra ordet MAMA MT4 indikatorn är en teknisk indikator baserad på en kombination av tre glidande medelvärden. Till skillnad från de traditionella glidande medelvärdena använder MAMA MT4-indikatorn ett adaptivt glidande medelvärde (AMA) som har fördelen av att i sin mätning integrera volatilitetsfaktorn. Detta är en av anledningarna till att den adaptiva glidande medelvärde överstiger de enkla glidande medelvärdena, för inte bara det får du en bättre bild av den övergripande trenden men samtidigt får du mycket mindre falska signaler. Hävda din 60 Ingen Insättningsbonus Här Allt du behöver är att verifiera ditt levande konto. Du måste naturligtvis öppna ett livekonto. 2 Mäklare som vi gillar EN LOT USD30 från varje Forex Broker nedan. Båda Forex Mäklare har utmärkt betyg Vi använder båda dessa mäklare och presenterar dem med stolthet. Den adaptiva glidande medelvärdet MAMA-indikatorn presenterades först för allmänheten av John Ehlers i sin bok Cybernetic Analysis for Stocks and Futures. Detta var en av de första indikatorerna för att hantera den ökade volatiliteten på marknaderna och anpassa de glidande medelvärdena till dessa förändringar i den tekniska karaktären på marknaden.8221 Tack för din läsare. Vi är verkligen tacksamma Hoppas att du gillar de strategier som vi delar. Om du gillar strategierna här, kommer du absolut att älska vår senaste strategi. MorningPips Trading System Syftet med Morningpips är att slutföra handel på morgonen. Enkelt som det. Kolla in det MAMA MT4-indikator 8211 Flyttande medelvärde på rörlig medelindikator Genom att använda som ett filter kommer volatilitetsfaktorn att få ett glidande medelvärde som är ritat på diagrammet längre från det aktuella marknadspriset vilket är användbart för att eliminera falska avbrott under den höga volatiliteten perioder. I detta avseende kommer MAMA MT4-indikatorn (se Figur 1) att göra det möjligt för dina vinster att springa och låter dig upptäcka när den nuvarande trenden kommer att vända om de adaptiva glidande medelvärdena kommer att konvergeras när trenden förlorar fart. MAMA MT4 indikatorstrategi och handelsregler MAMA MT4-indikatorn kan användas som en fristående strategi eftersom den kan generera mycket exakta köp - och säljsignaler oavsett vilken tidsram som används. Den föredragna tidsramen är emellertid den 15-minuters TF eftersom vi föredrar att använda den som en scalping-strategi. Utan ytterligare ado är det här Mysa-strategins buysell-signalregler: Köp Signal. Efter det snabbrörande medelvärdet 8211 korsar den 13-åriga blå linjen över den gula (34-perioden) och den röda (89-perioden) glidande medelvärden. Placera din stoppförlust 15 pips under den gula linjen och ta vinst när den blå linjen korsar under den röda linjen. Sälj Signal. Efter det snabbrörande medlet 8211 korsar den 13-periodiga blå linjen under den gula (34-perioden) och röda (89-perioden) glidande medelvärden. Placera din stoppförlust 15 pips ovanför den gula linjen och ta vinst när den blå linjen passerar över den röda linjen. MAMA MT4 indikatorstrategi och handelsregler Rekommenderade tidsramar för MAMA MT4-indikatorn Tekniskt taget kan du använda denna MT4-indikator för alla tidsramar. Men desto kortare tidsram kommer du att se mer fluktuationer och eventuellt mer whipsaw vilket kan orsaka små förluster som snabbt kan äta upp din portfölj. Vi rekommenderar att du använder högre tidsramar som 4H för bättre konsistens. MAMA MT4 Indikator Nedladdning Vi har försett denna kraftfulla trendhandel indikator till dig utan kostnad. Vi begär ödmjukt om din hjälp att sprida ordet genom att dela på en av de sociala plattformarna nedan. För att låsa upp hämtningslänken behöver du bara dela den här sidan för att hjälpa oss att uppnå vårt mål att hjälpa fler handlare där ute. Lämna oss en kommentar nedan för att meddela dina tankar om denna indikator. Om du gillar denna indikator kanske du gillar att se andra indikatorer som vi har valt noggrant som hjälper dig i din handelsresa. Och om du kan, borde du verkligen investera i en beprövad MT4 Expert Advisor som hjälper dig att generera lite vinst på full autopilot. Vi rekommenderar starkt denna kraftfulla MT4 Expert Advisor. Besök vår gratis MT4 indikator nedladdningssida. Vi hoppas att du har haft det här inlägget så mycket som vi har skapat det. Lycka till och tack för din läsare. Vänligen hjälp oss att sprida det goda ansvarsfriskrivandet Det finns alltid en ansvarsfriskrivning på webbplatser. Men i stället för att ha de vanliga juridiska termerna som utarbetats av advokater, kommer vi bara att lägga det på vanlig engelska eftersom vi tycker om att vara lediga. Du måste veta att tidigare prestanda och framtida prestanda inte är samma sak. Tidigare resultat är en rekord av vad som hänt tidigare och framtida prestanda kan vara väldigt annorlunda än tidigare resultat. Något som har gjort bra i det förflutna kanske inte går bra i framtiden, vem vet, rätt. Du måste använda sunt förnuft ibland och vet vad som är verkligt och vad som är klart en bluff. Till vår bästa förmåga lägger vi ut bara legit produkter och tjänster på vår hemsida. Du, och du bara, har befogenhet att fatta investeringsbeslut. Om du inte kan ta risk är det tyvärr ingen form av investering eller handel som inte är för dig. Och snälla. Det sista vi vill höra är klagande eller gnällande, eftersom det bara återspeglar oss illa på dig. Du måste förstå risken i Forex och finansmarknaden innan du blir involverad. Adaptive Moving Average (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptive Moving Average (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) skapades av Perry Kaufman och presenterades först i sin bok Smarter Trading (1995). Detta glidande medelvärde gav en signifikant fördel jämfört med tidigare försök vid 8216intelligent8217-medelvärden eftersom det gav användaren större kontroll. Det Variable Moving Average 8211 VMA (1992) erbjöd exempelvis ingen övre eller nedre gräns för dess utjämningsperiod. AMA å andra sidan gav användaren möjlighet att definiera det intervall över vilket de önskade att utjämningen skulle spridas. Det följer samma teori som VMA, beroende på marknadsmiljö kommer det att finnas olika mängder brus och därför krävs en annan rörlig genomsnittshastighet för att uppnå det mest lönsamma resultatet. På en starkt trenderande marknad är bullernivåerna låga och ett snabbare rörligt medelvärde bör ge de bästa resultaten. Omvänt på en krabba - eller sidovägsmarknad är bullernivån mycket hög och ett långsammare medel är troligen bättre lämpat. Så här beräknar du ett adaptivt rörligt medelvärde Det börjar med nära pris. Därefter beräknas AMA enligt följande formel: AMA AMA (1) (Stäng AMA (1)) Du kommer märka att detta är samma som formeln för ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA): EMA EMA (1) (Stäng EMA (1)) Men Alpha i en EMA är 2 (N 1) så det förblir konstant medan för en AMA Alpha är adaptiv: (VI (FC SC)) SC VI Användare väljer ett mått på volatilitet eller trendstyrka, Kaufman föreslog sitt effektivitetsförhållande (ER). SN Ditt val av ett Slow moving average gt FN FN Ditt val av ett långsamt glidande medel lt SN Här är ett exempel på en 3-period AMA med en 3-års effektivitetsförhållande (ER) som VI: Hur Squaring Alpha påverkar AMA-utjämningsområdet Kaufman föreslår att hans AMA har en FC av 2 och en SC på 30 som skulle leda till att man antar att den adaptiva utjämningen skulle ligga inom området 2 8211 30 men du skulle ha fel eftersom alfanumeriet är kvadrerat. Till exempel, sätt VI till noll så att vi kan avslöja det långsamaste möjliga genomsnittet: Nu för att avslöja EMA-utjämningsperioden 8216N8217 från alfa: N (EMA) (2) N (EMA) (2 0.0042) 0.0042 N (EMA) 480 Så i verkligheten kan en AMA med en SN på 30 där alfa höjas till kraften 2, faktiskt röra sig så långsamt som en 480 dagars EMA. Nu är det inte mycket användarvänligt att ange en parameter på 30 som resulterar i en utjämningsperiod på 480. Således använder jag följande formel för SC och FC istället: P Kraft som alfa höjs till (vanligtvis 2) SN Ditt val av En Slow moving average gt FN Nu SN kommer att vara det faktiska resulterande långsammaste glidande medlet även om du ändrar kraften som alfa upphöjs till. Jag använder också samma process för FN och FC. Låt oss se igen på Alpha med VI inställt på noll, FN vid 2 och SN vid 480: Nu när vi avslöjar EMA-utjämningsperioden 8216N8217 från alf ska den motsvara vår användardefinierade 480: N (EMA) (2) N ( EMA) (2 0.0042) 0.0042 N (EMA) 480 En närmare titt på påverkan av Squaring Alpha Förstå påverkan av kvadrering alfa är väldigt viktig som diagrammet nedan illustrerar: Som du kan se ovan är en inmatningsutjämningsperiod på 300 med alfa Kvadrat resulterar i en verklig utjämningsperiod på över 45 300 vilket är helt värdelöst. Men det här är en inställning som man lätt kan använda utan en ordentlig förståelse för hur AMA fungerar. I vår testning kommer vi att försöka AMA med alfa höjda för att driva andra som 2 så några andra exempel har också ritats på diagrammet ovan. Nedan ser vi på påverkan på alfa och utjämningen som följer av en AMA med effektivitetsförhållandet direkt i alfanumerisk (1) eller kvadrerat (2): Vi använde vår modifierade AMA-formel för ovanstående diagram så att den faktiska FN och SN matchades identiskt trots modifieringar av alfa. Som du kan se, resulterar kvadrering av alfa inte bara av en långsammare AMA totalt men en som är mycket snabbare att sakta ner när alfabetet minskar. Kaufman ville självklart att AMA skulle mycket snabbt sakta när data saknade en trend. Denna påverkan liknar den för att öka den konstanta 8216N8217 i det rörliga rörliga genomsnittsvärdet. Är AMA en bra indikator Som en del av 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 kommer vi att sätta AMA mot flera olika typer av glidande medelvärden och testa flera olika volatilitetsindex som komponenter, inklusive: Vi kommer också att testa antagandet att kvadrera alfa Var en bra idé och kommer att försöka höja den till flera olika befogenheter. Kan du tänka på några andra givna tester Vänligen meddela oss i kommentarfältet längst ner. Adaptive Moving Average Excel-fil Jag har sammanställt ett Excel-kalkylblad som innehåller det adaptiva rörliga genomsnittet och gjort det tillgängligt för gratis nedladdning. Den innehåller en 8216basic8217-version som visar alla arbeten och en 8216fancy8217 som automatiskt anpassas till längden och det volatilitetsindex du anger. Hitta det på följande länk nära undersidan av sidan under Nedladdningar Tekniska indikatorer: Adaptiv rörlig medelvärde (AMA) Adaptiv rörlig genomsnittsexempel VI 50 dagars effektivitetsförhållande Adil 5 år sedan hittar jag idén kring det adaptiva rörliga genomsnittet mycket intersting och tilltalande , Jag backtested kaufman AMA genom två system (binära våg signaler för långa och korta signaler riktning signaler (ama upp långa inmatning och ama ned kort post), men jag kunde inte dra slutsatsen att systemet fungerar bättre än ett långsiktigt TF-system med SMA crossovers (50 dagars SMA och 200 dagars SMA) kan jag veta handelsreglerna kring AMA du som du har implementerat i din handel Derry Brown 5 år sedan är jag glad att du hittar vår forskning användbar. Vi har ännu inte publicerat resultaten från Flyttning av genomsnittliga övergångstest, så att de kan vara mer effektiva. De regler du begär är detaljerad längst ner på varje sida där vi har publicerat testresultat. Här är de igen: En post si gnal att gå lång (eller utgångssignal för att täcka en kort) för varje genomsnittstest som genererades med ett nära över genomsnittet och en utgångssignal (eller ingångssignal för att gå kort) genererades på varje stäng under det glidande medlet. Inget ränta har intjänats i kontanter och ingen ersättning har gjorts för transaktionskostnader eller glidning. Handlarna testades med hjälp av EOD (End of Day) och EOW-signaler (EOW) för dagliga data och EOW-signaler för Weekly data. T. ex. Dagliga data med en EOW-signal skulle kräva att veckan slutfördes över ett dagligt rörligt medelvärde för att öppna en lång eller kort stund. Dagliga data med EOD-signaler skulle kräva att dagspriset stängs över ett dagligt rörligt medelvärde för att öppna en lång eller nära en kort och vice versa. Den presenterade avkastningen är den genomsnittliga årliga avkastningen på de 16 marknaderna under testperioden. De data som används för dessa test ingår i resultatkalkylbladet och mer information om vår metodik finns här etfhqblog20100525best-technical-indicators Vänligen meddela mig om du har några andra frågor. Skål Derry